| Performances |
Performance de nos recommandations sur un portefeuille de départ de 1000$
| Periode (Du - Au) | Plus/moins value (En pips) | Plus/moins value ( en %) | Valorisation portefeuille* |
| 18 Août 09 au 25 Août 09 | 20.4 | 0.20 % | 1847.2 |
| 26 Août 09 au 02 Sept 09 | 38.6 | 0.38 % | 1885.8 |
| 02 Sept 09 au 09 Sept 09 | 32 | 0.32 % | 1917.8 |
| 09 Sept 09 au 16 Sept 09 | 34 | 0.34 % | 1951.8 |
| 16 Sept 09 au 23 Sept 09 | 53 | 0.53 % | 2004.8 |
| 23 Sept 09 au 30 Sept 09 | 49 | 0.49 % | 2053.8 |
| 30 Sept 09 au 07 Oct 09 | 61.8 | 0.62 % | 2115.6 |
| 07 Oct 09 au 14 Oct 09 | 63 | 0.63 % | 2178.6 |
| 14 Oct 09 au 21 Oct 09 | 93.6 | 0.94 % | 2272.2 |
| 21 Oct 09 au 28 Oct 09 | 47.4 | 0.47 % | 2319.6 |
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Performances 2009 total : +136% |
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* pour un portefeuille de depart de 1000$
« La performance hypothétique implique plusieurs restrictions. Le présent document n’avoue pas que le compte subira des pertes ou atteindra des gains pareils à ceux-ci présentés. En effet, il y a des différences notables entre la performance hypothétique et les résultats réels qui sont postérieurement atteints par un programme d’opérations quelconque. Une des limitations de la performance hypothétique est rapportée au fait que celle-ci est généralement préparée avec l’avantage d’une « sagesse rétrospective.» En outre, le trading hypothétique n’implique aucun risque financier. Des variables telles que l’habilité de suivre un programme particulier de trading malgré les pertes, et de maintenir une liquidité adéquate constituent des facteurs matériaux qui peuvent avoir une incidence défavorable sur les résultats du trading réel. » |
